Traded Risk @ Antal Sp. z.o.o. w Antal Sp.z.o.o.

Co oferujemy:

• Stabilna praca w profesjonalnym zespole
• Interesująca ścieżka kariery w międzynarodowej organizacji
• Spójny zakres obowiązków
• Prywatna opieka zdrowotna i benefity pracownicze
• Bycie częścią zespołu zajmującego się bezpośrednio modelowaniem ryzyka stosowanego do księgi handlowej jednej z największych banków na świecie

Opis procesu rekrutacyjnego:

• Przegląd aplikacji i wstępna selekcja
• Rozmowa telefoniczna: Krótka rozmowa kwalifikacyjna przez telefon
• Weryfikacja u klienta: Ocena kwalifikacji i dopasowania do zespołu
• Rozmowa kwalifikacyjna: Szczegółowa rozmowa kwalifikacyjna
• Oferta: Przedstawienie oferty pracy wybranemu kandydatowi
• Screening: Przeprowadzenie weryfikacji końcowej

• Minimum 4 lata doświadczenia na stanowisku kwantytatywnym
• Znajomość kluczowych miar ryzyka takich jak CVA, EPE, PFE
• Minimum tytuł magistra w dziedzinie matematyki, informatyki lub inżynierii
• Doskonale rozumienie rachunku stochastycznego stosowanego w finansach kwantytatywnych oraz znajomość technik optymalizacji numerycznej
• Silne umiejętności programowania w C++, Python i Linux. Mile widziane doświadczenie z: Apache Beam, GCP, MKL, Protobuf, CMake, Jenkins, Docker lub podobnymi
• Otwartość i efektywne umiejętności komunikacyjne, zdolność i elastyczność do pracy w międzynarodowym zespole
• Zdolność do wykonywania zadań analizy danych w warunkach stresu czasowego (godziny)
• Dobra organizacja pracy, zdolność do zarządzania wieloma zadaniami równocześnie

Co oferujemy:

• Stabilna praca w profesjonalnym zespole
• Interesująca ścieżka kariery w międzynarodowej organizacji
• Spójny zakres obowiązków
• Prywatna opieka zdrowotna i benefity pracownicze
• Bycie częścią zespołu zajmującego się bezpośrednio modelowaniem ryzyka stosowanego do księgi handlowej jednej z największych banków na świecie

Opis procesu rekrutacyjnego:

• Przegląd aplikacji i wstępna selekcja
• Rozmowa telefoniczna: Krótka rozmowa kwalifikacyjna przez telefon
• Weryfikacja u klienta: Ocena kwalifikacji i dopasowania do zespołu
• Rozmowa kwalifikacyjna: Szczegółowa rozmowa kwalifikacyjna
• Oferta: Przedstawienie oferty pracy wybranemu kandydatowi
• Screening: Przeprowadzenie weryfikacji końcowej
,[Rozwój biblioteki międzyaktywnych narzędzi do kalibracji, symulacji, wyceny, agregacji i obliczania wrażliwości , Ocena i walidacja wydajności modeli przy użyciu rzeczywistych danych , Wsparcie w bieżącym utrzymaniu biblioteki CCR/XVA , Zrozumienie cech, założeń i ograniczeń modeli oraz proponowanie podejść do ich ulepszenia , Identyfikacja docelowych danych rynkowych , Wdrażanie usprawnień w systemach i infrastrukturze danych wspierających wdrażanie modeli CCR&XVA , Koordynacja projektów mających na celu zrównanie metodologii i zarządzania , Wsparcie w bieżącym stosowaniu modeli w ramach zarządzania ryzykiem]
Requikomentarze: C++, Python, Linux, analiza danych, Apache Beam, GCP, MKL, Protobuf, CMake, Jenkins, Docker